Résumé 186 :
Optimisation d'un portefeuille de contrat d'assurance vie
Goffard, pierre-Olivier
Axa France
Une méthode d'agrégation adaptée au portefeuille de contrat d'assurance vie est présentée. Il s'agit d'une procédure en deux étapes. La première étape consiste à utiliser des méthodes statistique de classification afin de créer des groupes homogènes de contrats. La secnde étape permet la défijnition d'un contrat représentatif ou "moyen" pour chacune des classes. Ce travail s'inscrit dans les préparatif de la mise en application de Solvabilité II. Cette nouvelle directive européenne oblige notamment une évaluation des provisions qui tient compte de l'aléa qui pèse sur l'activité d'une compagnie d'assurance. Cette évaluation implique des temps de calcul contrat par contrat importants qui motivent la mise au point de méthode pour réduire les temps de calcul sous réserve de ne pas fausser significativement l'évaluation des quantités d'intérêt. Une illustration , basée sur la valorisation d'un portefeuille de contrat de type épargne individuelle, est proposée.