Résumé 201 :
Estimation et détection de sauts : applications aux processus linéaires à valeurs dans D[0,1]
Bosq, Denis
LSTA, Université Paris 6
Cet exposé est consacré à l'estimation de l'intensité et de la densité des sauts pour des variables aléatoires à valeurs dans D[0,1], et à la construction de détecteurs pour des sauts constants ou aléatoires. Des théorèmes limites sont obtenus dans le cadre d'observations continues ou à haute fréquence. On en déduit des applications aux sauts de moyennes mobiles et processus autorégressifs à valeurs dans D[0,1]. Nous étudions également le cas particulier où il y a une infinité de sauts. Notons que notre approche est différente de celle qui consiste à étudier les sauts des semi-martingales.