Résumé 21 :
Quasi-maximum likelihood estimation of Markov-switching bilinear time series model
Bibi, Abdelouahab
Université de Constantine (1)
Dans cette communication, nous \'{e}tudions la classe des mod\`{e}les bilin\'{e}aires \`{a} changement de r\'{e}gimes markoviens. Nous donnons des
conditions suffisantes de stationnarit\'{e} stricte et au second ordre. Une approche par quasi-maximum de vraisemblance est propos\'{e}e pour estimer les
param\`{e}tres du mod\`{e}le et ses propri\'{e}t\'{e}s asymptotiques.