Résumé 214 :
Inférence statistique des processus ARCH à seuil en puissance basée sur les moindres carrés pondérés
Touche, Nassim ; Aknouche, Abdelhakim
Université de Bejaia
Nous établissons la consistance et la normalité asymptotique de l'estimateur des moindres carrés pondérés en deux étapes (2SWLSE) d'un processus ARCH(q) à seuil en puissance et ce indépendamment de l'hypothèse de stationnarité. Pour des modèles à innovation à queues lourdes, le 2SWLSE s'avère plus asymptotiquement efficace que l'estimateur du quasi-maximum de vraisemblance correspondant. une application aux tests de stationnarité stricte et d'asymétrie est considérée, notamment sur des séries réelles.