Résumé 38 :
Nouvelles stratégies adaptatives pour l'estimation non paramétrique dans des modèles linéaires à effets mixtes
Dion, Charlotte
LJK et MAP5
Les modèles linéaires à effets mixtes ont été souvent étudiés dans un cadre paramétrique. Dans ce travail nous présentons à l'aide de méthodes de déconvolution, deux estimateurs non paramétriques de la densité des effets aléatoires. Nous nous plaçons dans le cas où la densité du bruit est connue, mais nous ne faisons pas d'hypothèse sur sa régularité.
Une première stratégie utilise toute l'observation disponible et adapte une méthode de sélection innovante due à Goldenshluger et Lepski (2011) ce qui permet d'obtenir des vitesses de convergence inattendues dans ce contexte. La seconde stratégie se base sur la dernière observation. Plus rapide et classique elle reste performante. Deux résultats théoriques principaux sont présentés.