Résumé 40 :
Détection de systèmes dynamiques dans des données boursières : débruitage par ondelettes
Garcin, Matthieu ; Guégan, Dominique
Université Paris1 Panthéon-Sorbonne
Nous nous intéressons à des signaux financiers que nous tentons de décrire par un système dynamique perturbé par un bruit non-linéaire. En utilisant des ondelettes et un filtrage par seuil, nous construisons un estimateur du système non bruité, qui nous permet ensuite de faire des prévisions sur les séries financières. Le choix du seuil dans le filtrage se fait en minimisant un estimateur de l'erreur de reconstruction.