Résumé 61 :
Un test de détection de rupture dans la copule d'observations fortement mélangeantes, fondé sur le rho de Spearman multivarié
Rohmer, Tom ; Kojadinovic, Ivan ; Quessy, Jean-François
Laboratoire de mathématiques et applications, UMR CNRS 5142
Étant donnée une suite d'observations multivariées, nous proposons un test non paramétrique de détection de rupture particulièrement sensible à des ruptures dans la copule des observations. La statistique de test considérée est fondée sur une extension multivariée du rho de Spearman et résulte d'une transposition de l'approche ``CUSUM'' classique au contexte étudié. La validité asymptotique du test est démontrée sous des hypothèses de mélange fort sur les données. Le test obtenu améliore la proposition quelque peu similaire de Wied et al.~(2013) en terme de puissance.