Résumé 67 :
Construction et simulation des lois stable-Tweedie multivariées
Cuenin, Johann ; Jørgensen, Bent ; Kokonendji, Célestin C.
Université de Franche-Comté
De manière comparable à la loi normale multivariée, une construction et une méthode de simulation pour les lois stable-Tweedie multivariées sont introduites. Cette famille contient en particulier les lois normale, Poisson, gamma décentrée, gamma et gaussienne inverse. La méthode de construction est basée sur une combinaison linéaire de variables aléatoires indépendantes de lois stable-Tweedie univariées. La corrélation entre les marginales est établie en utilisant les fonctions génératrices des cumulants. Cette méthode est simplifiée par les propriétés de convolution et d'échelle des lois stable-Tweedie univariées. En en outre, elle permet de simuler un vecteur aléatoire stable-Tweedie, lequel est caractérisé par un vecteur position et une matrice de dispersion, à l'instar du vecteur gaussien. Les résultats numériques obtenus sont très satisfaisants tant pour des corrélations positives que négatives.